わしの人生どうなるの

投資競馬が順調で資金も潤沢になってきたんで、ポートフォリオの
一環として巷で騒がれているFXでもやっていきたいと思ってます。

まず、なにから手をつけて良いのか分からないので、いろいろ
サイトを見て回っていますが単純なようで奥がかなり深そうです。

種銭はFX口座を作るときに自己アフィリエイトと取引による
キャッシュバックを合計するとこれだけで数十万になります
ので取引になれるまではこれを活用していきたいと思います。

FXの場合、競馬と違いテラ銭として25%取られるわけでもないし、
くりっく365を使えば手数料は取られますが、スワップを含めると
取り扱う通貨によっては相対よりも有利に働きますし、税金も
20%で済むので手元に残る金はかなりのものになる予感がしますし
ハードルは以外と低い感じがします。

まあ焦る必要もないので投資競馬で培ったノウハウを応用して、
年利100%をまず第一の目標にやっていきたいと思います。
(今現在はスキャルピングで元金を複利で回してますので
こんなアホな目標値ではありません。
元金の２倍なら最低でも２週間で現在は増えてます。)

ひまわり証券でデイトレで勝っている人の手法が紹介されています。

●値幅　平均20ｐｉｐｓ4〜5pipsでも利食いする。
　　　　1円ぬきなどはしない
●投資スタイル
　16-19時、21-25時に10回ほどの回転売買
　取引ごとにポジションを増やす
　初期資金　　　　：50万円
　取引通貨 ：ポンド/円、ポンド/スイスフラン
　　　　　　　　　　動きのでかい通貨　　
　１日目標pips数　：20pips
　ポジション数　　：保有資金10万円当たり1.5万通貨
　　　　　　　　　　例えば、100万円になれば15万通貨。
1か月22日計算 20pips
1ヶ月目 　　22 941,600
2ヶ月目 　　44 1,771,500
3ヶ月目 　　66 3,333,100
4ヶ月目 　　88 6,271,800
5ヶ月目　　110 11,801,400
6ヶ月目 132 22,205,800
7ヶ月目 154 41,783,000
8ヶ月目 176 78,619,900
9ヶ月目 198 147,933,400
10ヶ月目 220 278,355,300
11ヶ月目 242 523,760,800
12ヶ月目 264 985,522,500

1か月22日計算 10pips
1ヶ月目 22 690,600
2ヶ月目 44 953,700
3ヶ月目 66 1,317,100
4ヶ月目 88 1,819,000
5ヶ月目 110 2,512,000
6ヶ月目 132 3,469,200
7ヶ月目 154 4,791,300
8ヶ月目 176 6,616,800
9ヶ月目 198 9,138,000
10ヶ月目 220 12,619,600
11ヶ月目 242 17,427,800
12ヶ月目 264 24,067,900

1年間のトレードで一日当たり、20Pipsの利益を得ることができれば、初回資金50万円がなんと約10憶円
10pipsだとしても1年後には、2400万円です。
(実際には増え続けることはないと思うので・・・)

これに対して負けトレーダーの共通点というと

通貨を絞らない。いろいろな通貨に手を出す

時間帯・取引回数
24時間投資、1日100回も取引をする人もいるらしい。

投資スタイルは逆張り、値ごろ感で投資。

テクニカル指標は一目均衡表やMACDなど様々な
テクニカル指標を多数使用

損切りができない。
つまり、得意な戦略や投資ルールがない人は負け組のようです

バックテストの詳細を公開していることが絶対条件です。
期間、勝率、トレード回数、プロフィットファクター、
最大ドローダウン、この5つの項目は最低チェックが必要です。

期間は最低5年、トレード回数は最低200回それ以下だとカーブフィ
ッティングを疑ったほうがいいと思います。

よくプロフィットファクターが3以上だとカーブフィッティングが
されているといわれますが、私は5以下ならあまり気にしません。

大きいほうが最大ドローダウンの確率が小さくなるし、複数のシス
テムを同時に運用するためです。

勝率はあまりこだわりませんが、高ければ複利で増えるスピードが
圧倒的に高まるので勝率は良いに越したことはありません。
4割以上でPFが2以上のものであれば採用する価値ありです。

あと最近問題になっているのは、バックテストを行う上での
ヒストリカルデータの信頼性です。

メタトレーダーのヒストリカルデータ(Metaquotes)は2006年
9月以前の1分足でヒゲが出まくって使い物にならないとの
報告がありました。
それを回避するためにはForexiteのデータとMetaquotesの両方で
バックテストを行い、両方で良い結果が出るものを採用するのが
最善だと思います。

最後にあまり長い期間のものは公開されていることがないのですが
一応フォワードテストを公開しているかを確認してください。

メタトレーダーのEAを使いこなせる人でしたら簡単なのですが、
Excelなどでは長い足の時間軸しか検証できませんがそれでも
しないよりはマシです。

あとは自分の生活に無理のない運用ができるかどうかです。
就寝中に多くのシグナルが出るようなものはもちろんダメで
相場が動きやすい16時から19時の間も大抵の人は仕事や家事
で制約されていることでしょう。

そうすると、本来のパフォーマンスを出すことができません。
そのような方は朝1回の操作で済む聖杯やMax-Weeklyなど、評判の
良いツールをためしてみるのもよいかと思います。

でも理想は自動売買でほったらかし、メンテナンス自動、人工知能
搭載なんていうのがいいんですが、みんながみんな使うようになってはおしまいですね。

よく裁量とシステムどちらが儲かりやすいですか?なんて質問があ
りますが間違いなくシステムトレードだと断言できます。

時間に余裕があり勉強熱心な人は裁量で基本をマスターしてのち
システムに移行すればいいと思います。

裁量トレードといってもみな一定のルールが決めてあってそれに沿
った形でトレードを行っていると思います。
そうでなければ勘でやる丁半博打のようなものなので・・・

現在はメタトレーダーを始めとしてバックテストも自動売買もでき
るフリーソフトがあるので、自己ルールを簡単に検証、修正するこ
とができます。

VTトレーダーを使ったものでも、シュミレーションが様々行える
VTテスターDXなど(有料)ではありますが、多少の出費をしても後々
のトレーダーに有利となるものも揃っています。

FX初心者でもプロと対等に戦える環境が整えられている、いい時代
に生まれ合わせたものです。

システムトレードで一番問題になるのは度を越した適正化です。
これをカーブフィッティングと言います。

これを行うとこれから始めるリアルトレードでは全く利益が出ませ
ん。最悪の場合は1回目ででかいドローダウンに遭遇するはめにな
ります。

FXの情報商材などでは、売らんが為に意識的にこれを行っている
悪徳業者が蔓延っていますが、自分が実際にトレードで使う
システムを作る際には十分な注意が必要です。

バックテストに使うデータは多いほうが当然信頼性が高まりますが
あまり古すぎたデータを用いても、最近の乱高下の激しい相場に適
さないものが出来上がる可能性が高く判断に悩むことになります。

2000年からの相場とそれ以前の相場はよく違うということが言われ
ていますが、メタトレーダーなどを使って確認してみることをお勧
めします。